3~4か月ぶりかな? 久しぶりにシミュレーション用のExcel開いてプログラムを動かした。
と言っても新しいストラテジーではなく、今まで使っていたものを最新のデータでシミュレートしただけだけど。
はい、思いっきり曲がってます。
予想通り曲がっていた。
いや~、もう本当に不思議でしょうがないよ。
バックテスト上、年間の損益では過去10年間一度も負けがないというのに、このストラテジーで運用を開始した直後からこれだもんな。
ちなみに1月~6月の損益を年ごとに集計したら、2007年~2016年まではすべての年で大きな利益だったのに、2017年だけは唯一マイナス。
アホみたいに簡単なストラテジーでも、オーバーフィッティングしていたということなの?
ここまで曲がるんだったら、いっそのこと思いっきりオーバーフィッティングさせ、PF4とかPF5のストラテジーを作って、売りと買いを逆にしたストラテジーを運用した方がよほど儲かるのではないかと思う。
仮にそういうストラテジーを5つ作ったとして、1つくらいは本当に利益が出るものがあるかもしれないが、残りの4つで利益を出せるんじゃないのかな。
次にシステムトレードをやるなら、マジでそういうストラテジーを組んでやろう。
バックテストの結果を信じることほどバカなことはないと思うよ。
と言っても新しいストラテジーではなく、今まで使っていたものを最新のデータでシミュレートしただけだけど。
はい、思いっきり曲がってます。
予想通り曲がっていた。
いや~、もう本当に不思議でしょうがないよ。
バックテスト上、年間の損益では過去10年間一度も負けがないというのに、このストラテジーで運用を開始した直後からこれだもんな。
ちなみに1月~6月の損益を年ごとに集計したら、2007年~2016年まではすべての年で大きな利益だったのに、2017年だけは唯一マイナス。
アホみたいに簡単なストラテジーでも、オーバーフィッティングしていたということなの?
ここまで曲がるんだったら、いっそのこと思いっきりオーバーフィッティングさせ、PF4とかPF5のストラテジーを作って、売りと買いを逆にしたストラテジーを運用した方がよほど儲かるのではないかと思う。
仮にそういうストラテジーを5つ作ったとして、1つくらいは本当に利益が出るものがあるかもしれないが、残りの4つで利益を出せるんじゃないのかな。
次にシステムトレードをやるなら、マジでそういうストラテジーを組んでやろう。
バックテストの結果を信じることほどバカなことはないと思うよ。
暴落時に利益上げてるようなので
ここ1年ほど市場、相場が大きく変わっているように思います
自分もかつてのメインスト(逆張り)がここ1年さっぱりです(多少の暴落はありましたが)
代わりにサブストがある程度稼いでくれているので退場せずにすんでますが・・・
2つのストの位相が揃っているのが気になります
双方相場に合わなくなったらなすすべがないので・・・
気に障ったらすみませんm(_ _)m