3~4か月ぶりかな? 久しぶりにシミュレーション用のExcel開いてプログラムを動かした。
と言っても新しいストラテジーではなく、今まで使っていたものを最新のデータでシミュレートしただけだけど。




simu20170709


はい、思いっきり曲がってます。
予想通り曲がっていた。


いや~、もう本当に不思議でしょうがないよ。
バックテスト上、年間の損益では過去10年間一度も負けがないというのに、このストラテジーで運用を開始した直後からこれだもんな。
ちなみに1月~6月の損益を年ごとに集計したら、2007年~2016年まではすべての年で大きな利益だったのに、2017年だけは唯一マイナス。
アホみたいに簡単なストラテジーでも、オーバーフィッティングしていたということなの?


ここまで曲がるんだったら、いっそのこと思いっきりオーバーフィッティングさせ、PF4とかPF5のストラテジーを作って、売りと買いを逆にしたストラテジーを運用した方がよほど儲かるのではないかと思う。
仮にそういうストラテジーを5つ作ったとして、1つくらいは本当に利益が出るものがあるかもしれないが、残りの4つで利益を出せるんじゃないのかな。


次にシステムトレードをやるなら、マジでそういうストラテジーを組んでやろう。
バックテストの結果を信じることほどバカなことはないと思うよ。