昨日書いた通り、今年はオプション取引ばかりしている。
無論、何も考えずに盲滅法に売っているわけではなくストラテジーは色々考えている。

一つは、後だしじゃんけん作戦。
値動きを見てみると、オプションは日経に比べてボラティリティが圧倒的に大きい。
例えば日経平均が前日比2%下がったとすると、ATM付近のオプションは数十%変動することもざらにある。
ATMから大きく離れたOTMも、ATMほどではないにせよ変動する。
そして暴落が収まったり少しでも日経が反発したら、その下落した価格が急激に元の鞘に収まっていく。
まるで水ヨーヨーのような動きだ。

その反発を狙うのが後だしじゃんけん作戦である。
日経が暴落してクズPUTの価格が急騰したタイミングを狙って売り建て、日経が反発したら返済する。
仮に日経が反発しなかった場合でも、ITMにならないほど遠く離れたPUTを売る。
つまり欲をかかずに、利益が小さくてもかなり下のクズPUTを売るわけだ。
この方法は年に数回しか取引の機会がないし、1回あたりの利益も大きくはないので、大儲けは期待できない。
しかし、破産のリスクを最大限減らすことが可能だと思う。


二つ目のストラテジーは、システムトレードと組み合わせる作戦。
毎日のようにNYダウの動きを見ながらオプションの取引タイミングを狙っていて、ふと気がついた。
あれ、これってシステムトレード出来るんじゃね? と。
詳しくは書けないが、日経平均とNYダウとオプションの指標を組み合わせればシストレが出来そうだ。
ただ、以前のようにリアルタイムの取引値を見て自動売買するのではなく、日足ベースで取引のシグナルを発し、それに従って適当なタイミングで手で取引するようなものを想定している。
オプションの銘柄は、満期日、権利行使価格、コール/プットと細かく分かれているから、時系列データを取得・管理するのがそもそも難しい。
それぞれの銘柄は流動性が株に比べて少ないので、株や先物のようなシストレは望めない。
なので大雑把なシグナルを発するくらいが妥当だと思う。
自動取引ツールは余裕があれば作ってもいいかな。




うん、余裕があれば、ね。





………






というかさ、データを集めて、プログラム組んで、シミュレーションして、結果を検証して、ストラテジーをチューニングして、という一連の作業を考えるとやる気が失せてくるな…
日足の時系列データも、ツールを作って自動取得・蓄積するシステムを作らないといけない。
毎日手でExcelに入力するなんて論外だ。
そうなると、まずはどのサイトからとってくるかも考えないといけない。




う~む




先物のシストレを始めた頃は今よりもずっと忙しい仕事をしていた中で、睡眠時間を削りながらプログラムを組んでいたものだ。
あの時は株ニートになりたいという情熱があったし、そもそも若かった。
しかし今は半分干からびたオッサンなので、そこまでやれる気がしない。

年末年始は9連休になったので、その間に少しずつ進めてみようかな。
どうせ今年もどこにも出かけずに、家に引きこもっているだろうし。

そう言えば2014年1月にシストレを始めた時も、年末年始の休暇をフルに使ってプログラム組んだっけ。
当時の記事を読み返してみると懐かしいな。
このブログも5年経つのか。